Γλώσσα :
SWEWE Μέλος :Σύνδεση |Εγγραφή
Αναζήτηση
Εγκυκλοπαίδεια της κοινότητας |Εγκυκλοπαίδεια Απαντήσεις |Υποβολή ερωτήματος |Λεξιλόγιο Γνώση |Ανεβάστε τη γνώση
Προηγούμενος 1 Επόμενος Επιλέξτε Σελίδες

Τιμές spot

Ορισμοί

Η τιμή spot είναι το εμπόρευμα που διαπραγματεύονται σε τιμές συναλλαγματικής ισοτιμίας.

Συναλλακτική συμπεριφορά

Χρηματιστηριακές συναλλαγές είναι μια εμπορική αμέσως μετά την συμπεριφορά της συναλλαγής, ο αγοραστής είναι συνήθως άμεση πληρωμή, αλλά μπορούν επίσης να λάβουν τη μορφή προκαταβολών και αναβαλλόμενων παράδοση. Λόγω των διαφορετικών μεθόδων πληρωμής, συχνά το ίδιο σημείο μπορεί να εμφανιστεί διαφορετικές τιμές κατά την ίδια περίοδο.Σχέση με συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης σε δείκτη μετοχών

Futures χρηματιστηριακό δείκτη τιμών είναι πάντα τιμή spot με βάση τις δικές τους θέμα, η κατάσταση δεν μπορεί να συμβεί απολύτως επαφή με την τιμή spot του δείκτη: η προθεσμιακή τιμή του δείκτη είναι υψηλότερη από την τρέχουσα τιμή του δείκτη της αγοράς, συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρηματιστηριακό δείκτη τιμών τελικά θα μειωθεί σε επίπεδο του δείκτη τιμών spot, ή ο τελικός δείκτης τιμή spot για να αυξηθεί το επίπεδο των τιμών συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης σε δείκτη μετοχών, τα δύο συνδυάζονται. Αυτό οφείλεται στο χαμηλότερο κόστος ιδιοκτησίας και στη spot αγορά και υπάρχει η αγορά των προθεσμιακών συμβολαίων μεταξύ ενός μεγάλου αριθμού των arbitrage. Αν οι τιμές των μετοχών στην αγορά spot, μετά τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης σε δείκτη μετοχών που διαπραγματεύονται, και συνεχίστηκε μέχρι τον μήνα παράδοσης, οι τιμές των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης σε δείκτη μετοχών των συμβάσεων θα μειωθεί επίσης και η μείωση είναι τουλάχιστον σταθερή μείωση του δείκτη τιμή spot. Σε αντίθετη περίπτωση, η μείωση του δείκτη τιμή spot, futures χρηματιστηριακού δείκτη οι τιμές έχουν μειωθεί, αλλά λιγότερο από τη μείωση του δείκτη τιμή spot, τότε ο δείκτης είναι μεγαλύτερος από τη διαφορά των τιμών θα πρέπει να κατέχουν το κόστος, arbitrageurs θα πωλούν μελλοντικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης σε δείκτη της αγοράς ενώ η αγορά για τις μετοχές του δείκτη spot αγορά και να κατέχει μετρητά στο συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης παράδοσης μήνα να πουλήσει, αυτό προθεσμιακές τιμές του δείκτη δραστηριότητας arbitrage θα συνεχίσει να μειώνεται με την πτώση των τιμών spot, μια μείωση τουλάχιστον το ίδιο όπως ο δείκτης spot τιμή έπεσε και μέχρι στιγμής .

Μπορεί να συναχθεί ένα γενικό συμπέρασμα: Στην προθεσμιακή αγορά, αν ο δείκτης τιμή spot υποχώρησε, συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρηματιστηριακό δείκτη τιμών μειώθηκε επίσης, αλλά και επειδή οι τιμές των συμβολαίων μελλοντικής αρχική χρηματιστηριακό δείκτη υψηλότερες από τις τιμές spot του δείκτη, τόσο μεγαλύτερη μείωση μέχρι το μήνα παράδοσης μελλοντικής εκπλήρωσης Η σύγκλιση των τιμών είναι σύμφωνη με το δείκτη τιμή spot. Ομοίως, στην προθεσμιακή αγορά, η τιμή spot εάν το απόθεμα αυξάνεται, συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης σε δείκτη μετοχών οι τιμές αυξήθηκαν επίσης, αλλά η αύξηση αυτή είναι μικρότερη από την τιμή τοις μετρητοίς, η τιμή futures παράδοσης μήνα και ο δείκτης τιμή spot συνδυασμό.

Εάν οι τιμές των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης σε δείκτη μετοχών υψηλότερες από τις τιμές spot, αυτή τη φορά πιο κοντά στην παράδοση μήνα τιμή της σύμβασης είναι μεγαλύτερη από το μακρινό μήνα παράδοσης τιμή της σύμβασης. Ζητήσαμε αυτή την αγορά κάμψη της αγοράς ή αντίστροφη αγορά. Ο λόγος για τον οποίο αυτή η αγορά είναι λόγω της πρόσφατης ζήτησης για τα αποθέματα επί τόπου είναι πολύ επείγον, πολύ μεγαλύτερη από την πρόσφατη προμήθεια? Ενώ η προσφορά αναμένεται στο μέλλον θα είναι μια σημαντική αύξηση των αποθεμάτων επί τόπου? Ολίγοις, το αντίθετο φαίνεται η αγορά οφείλεται στους ανθρώπους σχετικά με τα αποθέματα των βασικών προϊόντων spot η ζήτηση είναι πολύ επείγον, δεν έχει σημασία πόσο ψηλά οι τιμές spot απόθεμα έξοδα, με αποτέλεσμα μια ξαφνική αύξηση στην τιμή spot του αποθέματος. Η τιμή αυτή δεν σημαίνει ότι η σχέση μεταξύ του κόστους της διακράτησης μετρητών πραγματοποιήθηκε καμία επιβάρυνση, εφ 'όσον τόπου εκμετάλλευση και να το αποθηκεύσετε σε μελλοντικές δαπάνες της περιόδου, το κόστος της ιδιοκτησίας είναι απαραίτητη. Όμως, κατά την αντίστροφη αγορά, λόγω των πρόσφατων spot και προθεσμιακές αγορές για επείγουσες ανάγκες, οι αγοραστές είναι πρόθυμοι να δεχθούν και να απορροφήσει όλο το κόστος εκμετάλλευσης τίποτα? Στην αντίστροφη αγορά, καθώς ο χρόνος προχωρεί, οι τιμές των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης σε δείκτη μετοχών και τις τιμές spot, όπως Όπως και στην προθεσμιακή αγορά, σταδιακά θα στενή σύγκλιση, η σύγκλιση της συνεπούς μήνα παράδοσης.


Προηγούμενος 1 Επόμενος Επιλέξτε Σελίδες
Χρήστης Ανασκόπηση
Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια
Θέλω να σχολιάσω [Επισκέπτης (44.200.*.*) | Σύνδεση ]

Γλώσσα :
| Ελέγξτε τον κωδικό :


Αναζήτηση

版权申明 | 隐私权政策 | Πνευματική ιδιοκτησία @2018 Κόσμος εγκυκλοπαιδικές γνώσεις